一、名词解释：（每题6分，共30分）
答：建立在基础产品或基础变量之上，其价格取决于基础金融产品（或值数）变动的派生金融产品。
建立在基础产品或基础变量之上，其价格取决于基础金融产品价格（或数值）变动的派生金融产品。
答：允许合约双方中期权的购买，向买方只笔一笔费用，已获得在某未来某个时间以约定价格购买或出售一项资产的权利。
允许合约双方中期权的买房向卖方支付一笔费用，以获得在未来某个时间以约定的价格购买（或出售）一项资产的权利。
答：所有投资者都持有相同的风险证券组合，投资者的风险偏好与风险证券构成的选择无关，即一个投资者最佳风险投资证券组合可以在不知晓投资者的风险偏好前就可以确定了。
所有投资者都持有相同的风险证券组合，投资者的风险偏好与风险证券构成的选择无关，即一个投资者的最佳风险证券组合，可以在并不知晓投资者的风险偏好前就可以确定了。
答：是指由那些影响整个市场的风险因素引起的，是股票市场本身所固有的风险，是不可以通过分散化消除的风险。
是指由那些影响整个市场的风险因素引起的，是股票市场本身所固有的风险，是不可以通过分散化消除的风险。
答：由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失。
二、判断题：（每题5分，共30分）
金融远期指合约双方约定在将来某个确定的时刻以某个确定的价格购买或出售一定数量的某项资产的协议。
是
否
金融期货是允许合约双方中期权的买方向卖方支付一笔费用，以获得在未来某个时间以约定的价格购买（或出售）一项资产的权利。
是
否
这是金融期权的概念
金融衍生工具在微观方面的四个基本功能分别为避险保值、投机、价格发现和降低交易成本。
是
否
流动性风险可以被控制和管理
所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。
是
否
套利理论认为，如果市场未达到均衡状态的话，市场上就会存在无风险套利机会。并且用多个因素来解释风险资产收益，并根据无套利原则，得到风险资产均衡收益与多个因素之间存在（近似的）线性关系。
是
否
系统性风险也称为微观风险、可分散性风险。
是
否
系统风险为宏观风险，不可被分散
三、 简答题：（共3题，共40分）
答（1）发生金融犯罪案件情形（2分）、引发民事诉讼案件的情形（2分）、可能招致公众投诉的事件（2分）、银行内部问题（2分）、商业银行的违规事件（2分）、影响力较大的评级机构有失公允的评级（2分）、不够客观的宣传等（2分）。（2）提高对声誉更为积极的认识、培养声誉为导向的企业文化、将声誉风险管理纳入到全面风险管理体系、建立完善的声誉风险管理体系、制订完善的法规、加强和媒体的沟通
答：资本市场线和证券市场线是CAPM的重要结论，从不同侧面描述了风险资产的收益与其风险之间的关系：CML描述的是有效的投资组合所满足的关系，给出的是投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系，单个资产总是在CML的右边。SML描述的是均衡状态下单个证券所满足的关系，给出的是单个证券的预期收益率与β系数之间的关系，β系数反映的是该资产对资产组合方差的影响程度或贡献度，在均衡市场中，所有的证券都落在证券市场线上。证券市场线实际上是资本市场线的一个特例。当单个资产或资产组合有效率时，该项资产与市场组合M的相关系数为1，此时的证券市场线和资本市场线是相同。
答：安全性，公平性，公开性。
答案：安全性、公平性、公开性